Tras el concierto que dio Alejandro Sanz en Sevilla, el suplemento de El Mundo habló con el Duque de Alba sobre cómo está su mujer, Cayetana Fitz-James Stuart. Además, también explicó cómo se siente ahora como aristócrata. Alfonso Díez confirmó que la Duquesa de Alba "ya está estupenda". Ha mejorado tanto que hará su primera salida pública tras la caída para ver Rigoletto en La Maestranza.
Alfonso explica que "le concedieron la excelencia" por dos años, de los cuales "le quedan seis meses para decidir si se reintegra a la Administración". A todo el mundo le sorprende con qué naturalidad se ha tomado este cambio de vida. Él asegura que nunca "podría haberse imaginado ser duque", conoce a Cayetana desde hace 37 años, y jamás pudo imaginarse lo que le iba a cambiar la vida. "No me impresionan los títulos, eso no quita para que valore mucho donde estoy", explicó el Duque de Alba. Además, cuando se le compara con la Princesa de Asturias, por el cambio tan radical de vida que han tenido, él sentencia diciendo "yo no soy Letizia", por lo que no merece tanto interés público.
Él mismo es capaz de tener los píes en el suelo, porque "no le importan los títulos". Cayetana le ha enamorado, eso es lo que le importa, además, explica que "algo tendrá para que ella se haya enamorada de él". Nunca firma como Duque de Alba, a no ser que vaya con su mujer. Además, confirma que ha pasado tiempos muy complicados desde que empezó su relación sentimental con la Duquesa de Alba. Sintió el rechazo tanto de la familia de su mujer, como de los medios. "Fue una relación difícil al principio y comprendo el rechazo inicial porque creyeran que podía ser un interesado, que iba a por su dinero", se sincera Alfonso. Sin embargo, confirma que "todo eso está superado y ahora nos llevamos todos bien".
También, ha contado que la noticia que más daño le ha hecho ha sido cuando "dijeron que iba a por el dinero de la familia Alba". "Yo no toco ni un duro de la Duquesa de Alba, ni de la Fundación, ni e nada", sentencia. De hecho, sigue manteniendo su piso en Madrid. Por último, explica que aunque está día y noche en el Palacio de Liria no para de hacer cosas, "siempre ha tenido una vida muy llena". Así que, no tiene pinta de que se vaya a cansar de esta nueva vida.