La biografía de Diego Costa titulada Diego Costa: El Arte de la guerra, escrita por el periodista Fran Guillén, recoge multitud de anécdotas sobre el atacante del Chelsea.
Cuando jugaba en el Albacete, cedido por el Atlético de Madrid, Costa tuvo un pequeño incidente que relató uno de los directivos del club manchego. Un día Diego estaba viendo una película porno en su apartamento junto a sus compañeros de casa, con el volumen muy alto. Tanto es así que una vecina llamó a la puerta y pidió que por favor lo bajaran. ¿La reacción de Costa? "Señora, ¡qué problema hay! ¿No le gusta hacer el amor?".
Otra de las anécdotas que describen muy bien el carácter del guerrero delantero hispano-brasileño la contó Alejandro Menéndez, técnico interino del Celta y que dirigió, durante unos meses, a Diego Costa durante su etapa en Vigo. Menéndez, que recuerda a Diego con cariño, resalta su tremenda sinceridad.
"Era muy sincero. Cuando por ejemplo llegaba tarde al entrenamiento no me contaba todas esas mierdas de que ‘no sonó el despertador’, etc. Se disculpaba diciéndome que se había pasado la noche jugando con la PlayStation. Su actitud me gustaba".