La relación de Mario Vargas Llosa con Juan Carlos I se remonta a décadas atrás, cuando establecieron una amistad que se afianzó cuando se le concedió la nacionalidad española en 1993. Cuentan que el rey emérito le llamó personalmente por teléfono para darle la noticia. Posteriormente, cuando en 2010 se anunció que Vargas Llosa era el ganador del Premio Nobel de Literatura, Juan Carlos I volvió a llamarle por teléfono comunicándole que "tengo que darte algo, tengo que darte un título".
Días después, durante un acto celebrado en Oporto, el rey emérito le dedicó, públicamente, unas palabras de admiración. "Es fantástico. Es una noticia excelente para España. Además, él es un gran amigo de España y le quiero mucho". El rey cumplió su palabra y el 2011 le concedió el Marquesado de Vargas Llosa, un título que el escritor apenas ha usado. El acto de concesión del título se celebró en el Palacio de la Zarzuela, donde se le reconoció "su extraordinaria contribución, apreciada universalmente, a la Literatura y a la Lengua española, que merece ser reconocida de manera especial".
Cuando Mario Vargas Llosa ingresó en la Academia Francesa, una de las instituciones más prestigiosas del mundo en febrero de 2023, invitó personalmente al rey Juan Carlos, a la que acudió acompañado de la infanta Cristina. En aquella ocasión, el escritor manifestó: "En la medida en que los reyes puedan tener amigos, yo soy un amigo de él", afirmó el escritor peruano, quien añadía: "Siempre ha sido muy cariñoso conmigo. En las recepciones, en actos oficiales… Así que yo pensé que, como está de capa caída, de repente esta invitación le venía bien".
Su relación con los hijos de Juan Carlos I no es tan fluida como la tenia con el rey emérito si bien en 2019,Vargas Llosa ni dudó en apoyar a Felipe VI contra López Obrador: "El presidente de México se equivocó de destinatario para su carta. Tendría que habérsela enviado a sí mismo y tendría que responder por qué México tiene todavía a tantos millones de indios marginados, pobres, ignorantes y explotados".
Con la infanta Elena, fue con quién protagonizó una de sus últimas anécdotas dignas de un "tierra, trágame". Fue durante la entrega del premio Capote de las Artes 2022, cuando Vargas Llosa comenzó su alocución recordando su infancia en Perú, donde conoció la tauromaquia, y cuando al final del discurso se refirió a la infanta Elena como "Princesa doña Leonor", un lapsus ante el que todos rieron. La infanta y Miguel Abellán rieron ante el error del escritor, que reaccionó rápido una vez se percató del equívoco.
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