La Lotería de Navidad comenzó a jugarse en 1812 y su sede original era Cádiz, en ese momento España estaba inmersa en la Guerra de la Independencia y, por ello, el Ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, buscó una manera de incrementar las arcas del estado. Básicamente, la Lotería fue una manera de paliar la mala situación económica de España y, por ende, supuestamente de los ciudadanos.
Por este motivo, las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz idearon un proyecto de Lotería inspirado en el modelo que Carlos III había establecido en 1771 en México. Esto supuesto que el 23 de noviembre de 1811 se aprobaran en las Cortes la ‘lotería moderna’ y el primer sorteo tuvo lugar el 4 de marzo de 1812, tan solo 15 días después de la proclamación de la primera Constitución Española.
Hay que destacar que, debido a la Guerra de la Independencia, el sorteo tan solo se celebró en Cádiz y San Fernando y, según se fue retirando el ejército de Napoleón se fue extendido por la península hasta llegar a toda España.
Cádiz fue la sede del sorteo durante los dos primeros años, sin embargo, a partir del 28 de febrero de 1814 se empieza a celebrar en Madrid. Hasta 1892 no comienza a denominarse como Sorteo de Navidad y se celebra el 23 de diciembre. Al año siguiente ya se empezó a celebrar el sorteo el 22 de diciembre, salvo si caía en domingo, sin embargo, desde 1992 siempre se celebra el 22 de diciembre. El primer premio Gordo fue para el número 03604. El precio del billete era de 40 reales y el premio ascendía a 8.000 pesetas, muy lejos de los 400.000 euros actuales.
Sin embargo, no es hasta 1957 cuando se celebra el primer sorteo televisado y en 1974 se informatiza todo el proceso de sorteo. Actualmente el período de venta de este sorteo es el más largo del año, ya que las administraciones reciben los números las primeras semanas de julio.
Los famosos niños del Colegio de San Ildefonso de Madrid no aparecen hasta el 9 de marzo de 1871, cuando cantan por primera vez los números de la Lotería Nacional. Sin embargo, en el sorteo extraordinario de Navidad siempre han participado niños de Colegio Residencia San Ildefonso. Cabe destacar que hasta 1983 solamente eran varones los que acudían a cantar los números, a partir de 1984 las niñas también empezaron a participar en el sorteo de la Lotería.